خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری مفهوم ریسک اعتباری و ارزیابی آن با فرمت docx در قالب 44 صفحه ورد
تعداد صفحات | 44 |
حجم | 199/376 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
طبق بیان رایلی و براون ، عده ای از صاحبنظران مالی ، به تضاد بین معیار بازاری ریسک ( ریسک سیستماتیک) و معیارهای بنیادین ریسک ( ریسک تجاری و غیره ) عقیده دارند . تعدادی از مطالعات، ارتباط بین معیار بازاری ریسک و متغیرهای مالی بکار رفته در اندازه گیری فاکتورهای ریسک بنیادین مانند ریسک تجاری ، ریسک مالی و ریسک نقد شوندگی را نشان می دهند . نتیجه حاصل از این مطالعات نشان می دهد که ارتباط مهمی بین معیار های بازاری ریسک و معیار های بنیادین ریسک وجود دارد . بنابر این معیار های ریسک می توانند مکمل هم باشند . این سازگاری ، منطقی به نظر می رسد، زیرا در یک بازار سرمایه با عملکرد صحیح ، ریسک سیستماتیک می بایست ویژگی های ریسک اصلی دارایی را منعکس نماید . به عنوان مثال ، انتظار می رود شرکتی که دارای ریسک تجاری و مالی بالایی است ، دارای میانگین ضریب حساسیت (β) بالایی نیز بالا باشد . همچنین می دانیم شرکتی که دارای سطح بالایی از ریسک اصلی و انحراف معیار بازده بالایی بر روی سهام است ، می تواند از سطح ریسک سیستماتیک پایین تری برخوردار باشد زیرا تغییر پذیری داراییها و قیمت سهام آن، به کل اقتصاد یا بازار ارتباطی ندارد . بنابراین می توان صرف ریسک را برای دارایی بصورت زیر مشخص کرد .( اسلامی بیدگلی ، 1386 ).
فهرست مطالب
مقدمه
2-2- مفاهیم و تعاریف ریسک
2-3- عوامل ریسک
2-4- دسته بندی ریسک
2-5-انواع ریسک
2-6- تخمین بتای تاریخی
2-7- بتای اساسی
2-8- ثبات ضریب بتا بعنوان شاخص ریسک سیستماتیک
2-9- ریسکهای ناشی از شرکت
2-10- ریسک اعتباری
2-11- اندازهگیری ریسک اعتباری
2-12- رتبهبندی اعتباری
2-13- ارزیابی ریسک اعتباری
2-14- کنترل وپاسخ ریسک
2-15- راه های متفاوت ارزیابی ریسک اعتباری
2-16- برخی از فنون اندازه گیری ریسک اعتباری
2-17- فنون اقتصاد سنجی اندازه گیری ریسک اعتباری
2-18- اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری
2-19- اهداف توسعۀ نظام اندازهگیری و مدیریت ریسک اعتباری
2-20- متدولوژی اجرایی
2-21- زیرساختهای لازم برای اجرای طرح در بانک
2-22- پیشینه پژوهش
منابع