خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره ریسک های بانکی و سازمانی با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد
تعداد صفحات | 27 |
حجم | 56/87 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
کمیته نظارت بانکی بال که به اختصار آن را کمیته بال مینامند،از مراجع بسیار مهم و فعال بین المللی در زمینه نظارت بانکی است.کمیته بال در سال 1974 توسط روسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو گروه 10 (G10) پایهگذاری شد.این کمیته از نظر سازمانی زیر مجموعه بانک تسویه بین المللی است و دبیرخانه آن در شهر بال سوییس قرار دارد.ایجاد کمیته بال در پاسخ به یک ضرورت جهانی برای همکاری در زمینه نظارت بانکی و از جمله ارایه رهنمودها و توصیههای نظارتی،ترغیب همگرایی در استفاده از استانداردها و شیوههای نظارت بانکی در کشورهای عضو و دیگر کشورهای علاقمند،با هدف تامین سلامت و ایمنی بخش بانکی میباشد. بدیهی است که توجه لازم به رهنمودها و توصیههای نظارتی کمیته مزبور از سوی کارشناسان ذیربط،طبعا در تامین سلامت و ایمنی بانکها و حفظ و استمرار آن موثر بوده و میتواند حتی الامکان موجبات پیشگیری از مشکلات و معضلات و نهایتا ظهور بحرانهای بانکی را فراهم آورد.
فهرست مطالب
2-2- کمیته نظارت جهانی بال
2-3- ریسک و مفاهیم مربوط به آن
2-3-1- ظهور بحث ریسکهای بانکی
2-3-2- انواع ریسک در صنعت بانکداری
2-3-2-1- ریسکهای برون سازمانی
2-3-2-2- ریسکهای درون سازمانی
2-2-3- ویژگی های دارییهای نقد شونده در بانکها
2-2-4- مدیریت نقدینگی و رویه های موثر در مدیریت نقدینگی از دیدگاه بازل
2-2-5- ابزارهای مدیریت نقدینگی در بانکداری سنّتی
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره ریسک و تخمین بتای تاریخی با فرمت docx در قالب 44 صفحه ورد
تعداد صفحات | 44 |
حجم | 199/347 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
دلایل زیادی مبنی بر نوسان بیش از حد بازار سهام وجود دارد یک ریسک که با دیدگاه مبتنی بر کارایی بازار سازگار است، ریشه در متغیر بودن بتا دارد. بنابراین میتوان ادعا کرد که ریسک شرکت و نوسان آن می تواند تاثیرات چشمگیری در بازار و قیمت سهام داشته باشد(چن و هنگ، 2001،ص 345-381). دلایل دیگر ریشه در عوامل رفتاری سرمایه گذاران دارند. الگوی شتاب ارائه شده توسط دانیل هرش لیفر و سابرامانیان (1998) بر پایه این فرض قرار دارد که چون قیمت سهام دارای افت و خیز شدید می باشد، بازار شاهد نوسانات شدید خواهد شد از سویی دیلانگ و شلیفر(1990) استدلال دیگری نمودند، آنها اساس فرض خود را بر این گذاشتند که بازار سرمایه از یک سو خردگراست و از سوی دیگه دارای سرمایه گذارانی است که به نتیجه های مثبت دست می یابند. مقصود از سرمایه گذارانی که به نتیجه های مثبت دست می یابند کسانی هستند که هنگام بالا رفتن قیمت سهام شاهد کاهش قیمت خواهند بود. به هر حال این پژوهشگران چنین استدلال میکنند که سرمایه گذاران خردگرا برای اینکه بتوانند از مزایای حاصل از بالا رفتن قیمت بهره مند شوند، می کوشند بر واگن همدستان خود سوار شوند، در نتیجه بازار شاهد نوسانات شدید خواهد شد.
فهرست مطالب
مفاهیم و تعاریف ریسک
2-3- عوامل ریسک
2-4- دسته بندی ریسک
2-5-انواع ریسک
2-6- تخمین بتای تاریخی
2-6-1- صحت بتای تاریخی
2-7- بتای اساسی
2-8- ثبات ضریب بتا بعنوان شاخص ریسک سیستماتیک
2-9- ریسکهای ناشی از شرکت
2-9-1- ریسک تجاری
2-9-1-1- عوامل موثر در ریسک تجاری
2-9-2- ریسک مالی
2-9-3- ریسک ورشکستگی
2-9-4- ریسک کاهش قیمت سهام
2-10- ریسک اعتباری
2-11- اندازهگیری ریسک اعتباری
2-12- رتبهبندی اعتباری
2-13- ارزیابی ریسک اعتباری
2-14- کنترل وپاسخ ریسک
2-15- راه های متفاوت ارزیابی ریسک اعتباری
2-16- برخی از فنون اندازه گیری ریسک اعتباری
2-17- فنون اقتصاد سنجی اندازه گیری ریسک اعتباری
2-18- اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری
2-19- اهداف توسعۀ نظام اندازهگیری و مدیریت ریسک اعتباری
2-20- متدولوژی اجرایی
2-20-1- اعتبارسنجی
2-20-2- مدیریت سبد وام
2-21- زیرساختهای لازم برای اجرای طرح در بانک
2-22- پیشینه پژوهش
2-22-1- پیشینه خارجی پژوهش
2-22-2- پیشینه داخلی پژوهش
2-23- نگاره ای از پژوهش ها انجام شده
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره ریسک و افشای اطلاعات با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد
تعداد صفحات | 26 |
حجم | 58/577 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
شواهد تجربی نشان می دهد که شرکت ها سیاست های متفاوتی را در پیش بینی سود منتشر شده و فراوانی این پـیش بینـی ها اتخـاذ می کنند برای مثال، روگز و اسـتاکن(2005) دریافتند که در طول سال های 1997 تا 2000، به طور متوسط 63 درصد از شرکت های نمونه آماری، تنها یک بار اقـدام بـه انتشار پیش بینی نموده اند و تنها یـک درصد از این شرکت ها در کل سال های تحقیـق، سود پیش بینی شده داشته اند. فراوانی پیش بینی، ممکن است تحت تـاثیر عوامـل محیطی قرار بگیرد. گراهام و همکاران (2009) نشان دادند شرکت هایی که با احتمال بیش تری به سود مورد انتظار و از پـیش تعیـین شده دست می یابنـد، فراوانی پیش بینی سود بیش تری دارنـد. تعدد پیش بینی سود ناشی از تجدیدنظر مدیران در پیش بینی های قبلی است و باعث می شود که مدیران اطلاعات و داده هایی را که به تازگی در خصوص عملکرد آتی شرکت به دست آورده اند به سرمایه گذاران منعکس کنند. از این جهـت، فراوانی پیش بینی، هم محتوای اطلاعاتی و هم به موقع بودن اطلاعات را تامین می کند و در نتیجه بر واکنش سرمایه گذاران به پیش بینی های منتشر شده تاثیرگذار است و محرکی برای تصمیمات سرمایه گذاری آنان محسوب می شود(همان منبع).
فهرست مطالب
2-2-15- ریسک
2-2-15-1- انواع ریسک
2-2-15-2- ریسک و افشای اطلاعات
2-2-15-3- ریسک و پیشبینی سود
2-2-16- شاخص سهام
2-2-16-1- شاخص کل قیمت
2-2-16-2- انواع گروه های محاسبهی شاخص کل قیمت در بورس تهران
2-2-17- بازده عملیاتی
2-2-18- ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم
2-2-18-1- ارزش دفتری هر سهم
2-2-18-2- ارزش بازار هر سهم
2-2-19- اهرم مالی
2-2-19-1- انواع اهرم مالی
2-2-19-2- رابطه اهرم مالی و دقت پیشبینی سود
2-2-20- اندازه شرکت
2-2-21- کیوتوبین
2-3- پیشینه پژوهش
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری ریسک و انواع آن با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد
تعداد صفحات | 34 |
حجم | 68/521 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
زیان بالقوه قابل اندازه گیری یک سرمایه گذاری را ریسک می نامند. در فرهنگ و بستر ریسک به معنی شانس و احتمال آسیب و یا زیان و ضرر تعریف شده، و تعریف مالی و مقداری ریسک، توزیع احتمال بازده هر سرمایه گذاری می باشد. در فرهنگ مدیریت رهنما ، در تعریف ریسک آمده است:« ریسک عبارت است از هر چیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت ، موسسه یا سازمانی را تهدید می کند.» وستون وبریگام در تعریف ریسک یک دارایی می نویسند: ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی. «نیکلز» مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده وآن را از نظر مفهومی به دو دسته تقسیم می کند. وی معتقد است واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زیان را در بر می گیرد. در حالی که ریسک خالص صرفاً احتمال زیان را در بر می گیرد و شامل احتمال سود نمی شود، مانند احتمال وقوع سیل.
فهرست مطالب
مبانی نظری ریسک
بازده
طیف تعاریف ریسک و الگوهای فکری ریسک در مدیریت مالی
ریسک وانواع آن
رویکرد بنیادی
نگرش نظریه نوین پرتفوی
ریسک غیر سیستماتیک
ریسک سیستماتیک
تئوری مدرن پرتفوی
تئوری فرامدرن پرتفوی
ریسک مطلوب و نامطلوب
شاخص های اندازه گیری ریسک نامطلوب
نیمه واریانس
مدل میانگین – نیم واریانس مارکویتز
نیمه انحراف معیار
نیم بتا
ارزش در معرض ریسک (VAR)
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری ریسک های اعتباری و مدیریت آن با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد
تعداد صفحات | 37 |
حجم | 132/798 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
نوع خاصی از وثیقه که هنگام اعطای وام تجاری گرفته می شود، موجودی جبرانی است. به این ترتیب که شرکتی، که وام دریافت می کند، باید حداقل مقداری از وججوه وام (درصدی از وام مثلاً 10 درصد) را در حساب خود نگه دارد. اگر وام گیرنده نکول داشته باشد، این میزان در موجودی جبرانی می تواند مقداری از زیان بانک را جبران کند. این عمل بانک را در راستای کاهش خطر رفتاری و نظارت مؤثرتر یاری می دهد. با الزام وام گیرنده برای استفاده از حساب جاری، بانک می تواند چگونگی چک کشیدن فرد یا شرکت مورد نطر را ملاحطه و اطلاعات قابل توجهی در خصوص شرایط مالی وام گیرنده،جمع آوری کند. برای مثال، کاهش مداوم در حساب جاری، حاکی از مشکلات وام گیرنده است یا حسابهای ممکن است نشان از حضور در فعالیت های پر مخاطره باشد یا تغییر عرضه کنندگان به این معنا باشد که شرکت در پی کسب و کار جدید است.
فهرست مطالب
ریسک اعتباری
مفاهیم ریسک
سیاست های مدیریت ریسک اعتباری
رابطه بلند مدت با مشتری
تعهدات وام
وثیقه
موجودی جبرانی
امتیازدهی اعتباری
معیارهای امتیازدهی اعتباری
متدولوژی اجرایی
اعتبارسنجی
پیشینه
منابع